2023年10月11日每日市场展望

Munnelly的市场观点… 

亚洲股市跟随美联储近期鸽派言论以及对中国潜在刺激措施的乐观情绪推动的全球积极情绪。 日经 225 指数上涨，短暂突破 32k 关口。 恒生和上海证券交易所 由于预期中国将增加财政支持和可能采取的刺激措施，包括提高今年的预算赤字以实现增长目标，股市也走高。

英国本周的亮点是明天公布的 8 月份月度 GDP 数据，在罢工行动和恶劣天气条件导致 7 月份下降后，预计该数据将出现反弹。 服务业，特别是面向消费者的服务业，预计将受益于天气条件的改善。 预计建筑活动也将得到支持。 总体预测显示，英国经济第三季度有望环比增长 0.1%，表明经济正在放缓但未出现收缩。 鉴于最近的实际通胀趋势，今天上午欧洲央行的消费者预期调查将引起人们的兴趣，该调查旨在衡量欧元区通胀风险。

美国方面，焦点在于联邦公开市场委员会 (FOMC) 9 月政策会议纪要的发布，美联储暂停会议，但暗示第四季度可能加息。 美联储主席鲍威尔强调，考虑到强劲的经济增长和紧张的劳动力市场，央行采取谨慎态度。 鲍威尔指出，虽然通胀仍高于 2% 的目标，但已有所放缓。 他提到，尽管市场持怀疑态度，但大多数政策制定者认为可能会再次加息。 鲍威尔没有讨论潜在降息的时机，并暗示中性利率可能在短期内上升，从而增强经济的韧性。 此外，还将密切监测最新的生产者价格通胀数据，特别是评估能源价格上涨对核心通胀压力的影响。 9 月份核心 PPI 预计将从 2.2% 升至 2.3%。 当天的发言人包括美联储理事鲍曼和沃勒，以及无投票权的成员博斯蒂克和柯林斯，他们不是 2023 年政策制定委员会的成员。

外汇头寸和情绪

由于预期周四美国消费者物价指数数据而削减美元多头头寸，外汇期权隐含波动率正在上升。 在上周五的就业报告发布后，这一数据变得越来越重要。

短期隐含波动率仍然强劲，因为它预计消费物价指数后实际外汇波动率会增加。 如果消费者物价指数数据显示美国通胀大幅下降，欧元/美元上行伽马可能有价值。 然而，更广泛的欧元/美元期权尚未减少近期的下行仓位或波动性风险溢价。 由于中东事件导致的实际波动率和地缘政治风险增加，美元/日元一个月隐含波动率一直在下降，现已稳定在 8 左右。 近期定价和贸易流向表明，美元/日元的上行空间目前可能仅限于 150.00 以上，交易者对干预仍持谨慎态度。

CFTC 数据 3-10-23

  • 周二至周二周欧元净多头从 98,399 跌至 78,943

  • 欧元自十月以来最低

  • 日元空头合约从 109,512 份增加至 113,988 份

  • 澳元空头数量为 81,987 美元，上周为 86,815 美元

  • 英镑从多头 15,669 翻转至空头 6,680

  • 自四月以来首次英镑空头

  • 瑞郎空头从 9,115 跃升至 16,742，这是去年 11 月以来的最高水平。 （来源路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0500 (544M), 1.0520 (745M), 1.0600 (630M), 1.0700 (631M)

  • USD/CHF: 0.9000 (600M). GBP/USD: 1.2190-1.2200 (486M)

  • EUR/GBP: 0.8650 (400M). USD/CAD: 1.3540 (567M)

  • AUD/USD: 0.6450-55 (695M), 0.6475 (952M)

  • USD/JPY: 148.00 (419M), 148.20-25 (2BLN), 148.55 (728M)

  • 149.00 (300M), 149.25 (410M), 150.40 (500M)

隔夜通讯社值得注意的更新

  • 美联储戴利认为，过多与过少的风险“大致平衡”。

  • 美联储卡什卡利表示，债券收益率“可能”上升意味着美联储可以采取的行动更少。

  • 卡什卡里看到了软着陆的潜力，但也承认风险仍然存在。

  • 美国国债收益率飙升给拜登和美联储顺利恢复正常的希望蒙上了阴影。

  • 由于利率上升，美国银行利润将上升，而华尔街则落后。

  • 一项民意调查显示，日本制造商的信心受到海外风险的影响。

  • 日本银行清算系统连续第二天面临故障。

  • 9月份中国汽车销量加速，出口增长50%。

  • 中国将于10月17日至18日在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛。

  • 澳洲联储肯特指出，利率正在减缓需求和通胀，这表明现在是评估政策影响的时候了。

  • 英格兰银行对期限较长的抵押贷款和信用卡使用量的增加表示担忧。

  • 国际货币基金组织警告称，英国利率可能需要在 2024 年之前保持高位。

  • 以色列准备发动地面进攻，拜登总统谴责哈马斯袭击的“纯粹邪恶”。

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：上方看涨，下方看跌 4330

  • 4280上方开4330

  • 主要阻力位为 4450

  • 主要目标是 4386

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.0488

  • 1.0610上方开盘1.0650

  • 主要阻力位1.0760

  • 主要目标是1.0605

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.2115

  • 下方1.21开盘1.2037

  • 主要阻力位为 1.2410

  • 主要目标 1.2298

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 148.25

  • 148以下开盘147.50

  • 主要支撑144.50

  • 主要目标是 150.30

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 0.6400

  • 高于 0.6475 开盘 0.6525

  • 主要阻力为 0.6620

  • 主要目标是 0.6270

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于27500

  • 28600以上开30000

  • 主要阻力为 28175

  • 主要目标是30000

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨