2023年10月5日每日市场展望

Munnelly的市场观点… 

亚洲股市大多走高，因美国 ADP 就业数据疲软和油价下跌后，风险资产反弹，收益率从近期高位回落，从而缓解了股市的压力。 日经225指数领涨，上涨1.6%，打破五连跌。 与此同时，韩国综合综合指数上涨 0.7%，恒生指数最初因消息较少和中国大陆参与者缺席而落后，但最终上涨。

英国9月服务业PMI从初步预测的47.2上调至49.3，表明出现温和收缩。 今天关注的焦点是 9 月份建筑业 PMI 调查，该调查在 7 月和 8 月恢复小幅扩张，但住房建设活动仍处于收缩状态。英国央行决策者小组 (DMP) 调查也将公布，备受关注。 政策制定者关注通胀预期迹象。 本周早些时候，英国零售协会 (BRC) 报告称，9 月份商店价格通胀率降至 6.2% 的一年低点。

美国方面，将发布贸易数据和每周失业救济申请，并安排几位央行发言人。 著名的美联储发言人包括将讨论经济前景的巴尔金和将在纽约经济俱乐部发表演讲的戴利。 欧洲央行首席经济学家莱恩、欧洲央行副总裁金多斯和其他欧洲央行官员也将出席货币政策会议。

外汇头寸和情绪

对美元的需求和市场焦虑已将外汇期权隐含波动率推至近期高位，尽管美元涨势暂时停滞，但卖家仍谨慎回归。 周二美元/日元从 150.00 上方大幅下跌引发了对日本干预的担忧，导致 1 个月隐含波动率触及 10.2 的峰值。 这比 9 月下旬的低点 7.7 显着上升。 目前，其交易区间为 9.65-9.9，外汇市场稳定在 149.00 附近。 人们对下行执行期权表现出浓厚的兴趣，反映出对美元/日元干预和潜在挫折的担忧。 就欧元/美元而言，1 个月隐含波动率从 9 月底的低点升至 7.9，而当前 1 个月实际波动率水平约为 6.25。 较长期的期权为那些在近期低点期间购买它们的人提供了更大的回报。

CFTC 数据 26-09-23

  • 9 月 20 日至 26 日期间，G10 美元净多头小幅增长至 51 亿美元，IDX 美元上涨 1.01%

  • 欧元美元 -1.01% 期间规格 -3,582 份合约，现 +98,399

  • 美元日元 +0.81%，规格 -7,893 份合约，现为 -109,512 份； 美元多头关注 150

  • 期内英镑兑美元 -1.92%，规格 -18,014 合约，多头削减至 15,669

  • 投机者对英国央行加息前景减弱和英国经济增长下滑持谨慎态度

  • 加元、澳元逆势上涨，随着大宗商品价格上涨，油价上涨 15,000 加元，上涨 10,000 盎司，石油价格约为 90 美元

  • BTC 周期规格为 -3.82% +197 份合约下跌，目前为 +1,794 份； 央行加息周期即将结束，支持比特币。 （来源路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0500 (1.3BLN), 1.0525 (792M), 1.0575 (478M), 1.0600 (546M)

  • GBP/USD: 1.2100 (506M)

  • AUD/USD: 0.6400 (583M), 0.6425 (352M), 0.6440 (743M)

  • USD/CAD: 1.3625 (441M)

  • USD/JPY: 147.85 (374M), 148.00 (511M), 148.40-50 (1BLN)

  • 149.00 (1.1BLN), 149.30-40 (510M)

  • EUR/JPY: 155.25 (250M), 155.50 (250M). GBP/JPY: 185.00 (486M), 187.00 (420M)

隔夜通讯社值得注意的更新

  • 全球最大债券市场在大幅抛售后保持稳定

  • 长期债券历史性的 46% 崩溃竞争对手网络泡沫破裂

  • 民意调查 - 分析师并未因美元重新走强而望而却步，预计未来将走软

  • 惠誉称美国政府今年晚些时候关闭不会损害评级

  • 史蒂夫·斯卡利斯（Steve Scalise）和吉姆·乔丹（Jim Jordan）竞相填补无人领导的美国众议院最高职位

  • UAW、汽车制造商在数天的僵局后表示取得进展——消息人士

  • 日本央行数据显示周二没有外汇干预

  • 日本岸田誓言将在工会会议上关注工资上涨问题

  • 对中国的不安使私募股权投资者转向印度和印度尼西亚

  • 美国预算之争可能为中国在太平洋地区创造机会

  • 英格兰是发达国家中最难找到住房的地方

  • 欧佩克+维持减产后油价上涨，但需求不稳定限制涨幅

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：上方看涨 下方看跌 4270

  • 4280上方开4315

  • 主要阻力位为 4400

  • 主要目标是4190

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

EURUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.0610

  • 1.0610上方开盘1.0650

  • 主要阻力位1.0760

  • 主要目标是1.0450

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.22

  • 1.22上方开盘1.23

  • 主要阻力位为 1.2450

  • 主要目标 1.2060

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 148.50-150 目标触及，新模式出现

  • 148以下开盘147.50

  • 主要支撑144.50

  • 主要目标是150

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

AUDUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 0.6450

  • 高于 0.6475 开盘 0.6525

  • 主要阻力为 0.6620

  • 主要目标是 0.6270

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于27500

  • 28600以上开30000

  • 主要阻力为 28175

  • 主要目标是23300

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨