2023年6月12日每日市场展望

Munnelly 的市场评论…… 

随着该地区临近充满重大风险事件（包括主要央行会议和数据发布）的一周，亚洲股市交投喜忧参半。 日经 225 指数最初表现强劲，推进并测试 32,500 关口，因为市场参与者预计日本央行 (BoJ) 将在本周晚些时候维持其宽松政策。 据报道，日本央行官员认为，鉴于债券市场功能的改善和收益率曲线的平滑，几乎没有必要调整收益率曲线控制 (YCC) 计划。 此外，最新的生产者物价指数 (PPI) 数据弱于预期，显示批发通胀连续第五个月放缓。 这进一步支持了日本央行不进行任何政策调整的理由。 由于医疗保健和房地产板块疲软，恒生指数和上证综合指数仍然低迷。 在高盛发出警告后，房地产行业尤其承压。 然而，中国人民银行（PBoC）可能降息以支持经济的预期缓解了跌幅。 几家银行已经下调了存款利率，中国人民银行行长易纲上周的评论表明政策调整的空间以及对有针对性和强有力的货币政策的承诺，也提供了支持。

预计将是多事的一周，今天的数据摘要是一个非常安静的开始，因为议程上没有重要的数据发布或公共事件。 当天晚些时候，英格兰银行货币政策委员会外部成员曼恩女士将发表讲话。 然而，由于该活动是根据查塔姆研究所规则举行的，她的评论被公开的可能性很低。

尽管如此，本周余下的时间有望带来大量影响市场的事件。 美联储 (Fed) 和欧洲中央银行 (ECB) 的政策更新，以及英国和美国发布的关键数据，将为市场参与者提供大量分析材料。 预计美联储将于周三做出政策决定，紧随其后的是欧洲央行周四的决定。 这些会议是在上周加拿大银行和澳大利亚储备银行出人意料地加息后不久召开的，这两家银行均将利率分别提高了 25 个基点至 4.75% 和 4.10%。 据彭博社报道，市场共识预计这些央行不会改变利率。 近期美国数据喜忧参半，月度就业数据显示就业市场吃紧，但其他指标显示经济疲软，此前加息生效。 因此，预计美联储可能会暂停并将利率维持在 5.00-5.25% 的范围内。

另一方面，市场普遍预期欧洲央行将再加息 25 个基点，自去年夏季以来总共加息 400 个基点。 拉加德总统表示，为了降低通胀，仍有“更多的领域需要覆盖”。

CFTC 数据 05-06-23

  • 5 月 31 日至 6 月 5 日期间美元净投机空头，$IDX + 0.08% 期间

  • 利率是 CCY 走势的主要驱动因素，市场在美联储和欧洲央行下周处于领先地位

  • 欧元 -0.36% 期间规格 -7,304 份合约多头削减至 158,421 份合约

  • $JPY -0.1% 期间大型空头合约增加 8,624 手，规格为 -104,817

  • GBP$ +0.09%，specs -751 多头合约 12,484； 英镑眼看 23 高点 ABV 1.26

  • 澳洲联储鹰派期间澳元上涨 2.39%，预期 -12,342 现在上涨 -56,468

  • $CAD -1.45%，加元竞标加拿大央行加息； specs -8,415 现在做空 38,329 合约

  • BTC 期间 -2.96%，投机者逢低买入 582 份合约，现在做多 769 份（来源：路透社）

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0710-20 (813M), 1.0735-40 (668M), 1.0790-1.0800 (1BLN)

  • 1.0860 (620M)

  • USD/CHF: 0.8995-0.9010 (1BLN). USD/CAD: 1.3300 (482M), 1.3330-40 (350M)

  • USD/JPY: 139.50-60 (740M) , 140.00 (380M)

隔夜新闻

  • 日本 5 月批发通胀连续第 5 个月放缓

  • 英国预报员认为增长更强劲，衰退风险更小

  • 英国央行的 Catherine Mann 表示英国政府需要更长期的议程

  • 周一美元稳定，美联储在繁忙的 C.Bank 周暂停

  • 对冲基金债券空头无情地做空美国国债

  • 由于高盛再次下调前景，石油在需求低迷的情况下保持亏损

  • 沙特能源部长：欧佩克+努力应对“不确定性和情绪”

  • 高盛将布伦特原油预期年底前下调至 90 美元以下

  • 亚洲股市在 C.Bank 会议前接近一个月高点

  • 高盛上调标准普尔 500 指数年底目标价至 4,500 点

  • 瑞银在收购完成后为瑞信员工设置“红线”

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4300

  • 4260下方开4220

  • 主要支持是4160

  • 主要目标是 4384

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨，高于 Bearsih，低于 1.0750

  • 上方1.0765开1.0840

  • 主要阻力位为 1.0840

  • 主要目标是 1.0840

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.25

  • 下方1.2490开1.2440

  • 主要支撑位是 1.2430

  • 主要目标 1.2680

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 139.60

  • 下方139.50开138.90

  • 主要支撑位是 137.40

  • 主要目标是 141

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6660

  • 低于 .6650 打开 .6610

  • 主要支撑是 .6600

  • 主要目标是 .6818

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于26000

  • 2500下方开24200

  • 主要支撑位是 25300

  • 主要目标是27500

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨