2024年9月12日每日市场展望

Munnelly的宏观一分钟…

“通胀数据导致市场震荡，欧洲央行即将出手”

周三，股市在交易时段开始时大幅下跌；然而，剧烈的空头挤压导致盘中出现 V 型反弹。纳斯达克是反弹的推动力，因为所有主要美国平均指数当天均收于正值区域。纳斯达克指数在早盘下跌 1.4% 后飙升 2.2%。标准普尔 500 指数上涨 1.1%，而道琼斯指数在达到近一个月以来的盘中最低水平后上涨 0.3%。

周四亚洲市场主要走高，因为交易员对一份重要的美国通胀报告做出反应，该报告显示核心通胀率高于预期。这份报告加剧了人们对美联储下周货币政策会议降息四分之一个百分点的预期。美联储降息 50 个基点的可能性似乎因数据而降低；然而，预计美联储将在未来几个月继续降息。报告发布后，芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具预测，降息四分之一个百分点的可能性为 83%，而降息半个百分点的可能性仅为 17%。通胀报告发布后的反应导致日元兑美元从 12 月以来的最高水平下跌，日本日经指数结束了连续七天的下跌。TSM 是涨幅最大的股票之一，该地区的科技股指数在 Nvidia Corp. 隔夜上涨 8.2% 之后上涨了 3% 以上。

欧洲央行的政策决定是当天的主要风险事件，欧洲有望大幅上涨。降息四分之一个百分点已经完全在意料之中；然而，目前尚不清楚央行是否会在 10 月和 12 月实施进一步降息。市场目前预计下个月将采取行动的可能性约为 40%，这表明对通胀持谨慎态度的保守派仍占多数。最有可能的结果是，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将在会后简报中坚持最新的说法，即决策是基于每次会议上收到的数据做出的。在此背景下，美国曲线的走势很可能将继续主导欧元区和美国利率预期之间的跨市场利差。

随后，焦点将回到美国，美国将公布每周失业救济申请和生产者价格数据。美联储对劳动力市场健康状况的特别关注导致对失业救济申请的重视程度增加。如果失业救济申请数量超过预期的 23 万，可能会增加 50 个基点的降息可能性。经济学家表示，预计上个月 PPI 增长了 0.1%。数据的几个组成部分将帮助分析师完善个人消费支出价格指数（美联储首选的通胀指标）的通胀预测。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 特朗普暗示将与哈里斯进行另一场辩论，关注 NBC 和 FOX

  • 随着经济增长放缓、前景不明朗，欧洲央行将降息

  • 欧洲隐私监管机构调查谷歌的人工智能数据使用情况

  • 测量师报告称，英国房价约两年来首次上涨

  • 美国债券市场对降息半个百分点的押注已经结束

  • 黑石首席财务官 Chae：美国通胀“达到目标”

  • 新西兰央行降息幅度可能超过预期

  • 日本 8 月通胀放缓，缓解日本央行压力

  • 随着经济衰退担忧加剧，油价跌破区间

  • 随着美联储大幅降息的押注逐渐消退，黄金多头被抛售

  • 普京敦促俄罗斯考虑限制金属出口

（来源：可靠的金融新闻媒体）

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1000 (4.4BLN), 1.1025-30 (3.2BLN), 1.1035-40 (2BLN)

  • 1.1045-55 (5.2BLN), 1.1100-10 (2.2BLN), 1.1175-80 (892M), 1.1200-10 (3.4BLN)

  • USD/CHF: 0.8455 (815M), 0.8595-0.8600 (865M)

  • GBP/USD: 1.2990-1.3000 (338M), 1.3050 (415M), 1.3140 (313M)

  • EUR/GBP: 0.8420 (250M), 0.8435-40 (472M), 0.8470 (622M)

  • AUD/USD: 0.6645-55 (900M), 0.6675 (1BLN), 0.6710-15 (1.7BLN)

  • 0.6725 (455M), 0.6750 (1.2BLN)

  • EUR/AUD: 1.6560-75 (695M). NZD/USD: 0.6175 (267M)

  • USD/CAD: 1.3590 (1.4BLN). EUR/JPY: 156.75 (576M)

  • USD/JPY: 141.40 (1BLN), 142.00 (1.5BLN), 144.15 (500M)

CFTC 数据 6/9/24

  • 比特币净多头持仓为 108 份合约

  • 瑞士法郎净空头持仓为 -21,882 份合约

  • 英镑净多头持仓为 108,078 份合约

  • 欧元净多头持仓为 100,018 份合约

  • 日元净多头持仓为 41,116 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头持仓增加 1,368 份合约至 991,219 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头持仓减少 85,360 份合约至 271,561 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头持仓增加 88,390 份合约至 1,002,827 份合约

技术与交易观点

SP500 看涨高于看跌低于 5600

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 高于 5610 开盘 5660

  • 主要阻力位 5600

  • 主要目标是 5325

EURUSD 看涨高于看跌低于 1.1140

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.09 开盘 1.0850

  • 主要阻力位 1.1150

  • 主要目标位 1.0950

GBPUSD 看涨高于看跌低于 1.3190

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.3050 开盘 1.2960

  • 主要支撑位是 1.2730

  • 主要目标位 1.3390

USDJPY 看涨高于看跌低于143.70

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 146 以上开盘 150

  • 主要支撑位 140

  • 主要目标是 139.60

XAUUSD 看涨 高于看跌 低于 2500

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 2450 以下开盘 2400

  • 主要支撑位 2300

  • 主要目标是 2598

BTCUSD 看涨 高于看跌 低于 54000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 50000 以下开盘 444400

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000