2022年1月28日每日市场展望

隔夜头条

  • 东京通胀放缓，支持日本央行常设政策
  • 国际货币基金组织敦促日本缩减对大流行病的支持并提高税收
  • 国际货币基金组织敦促日本央行考虑以短期收益率为目标
  • 阿根廷与国际货币基金组织就交易的财政路径达成共识
  • 市场因加息而疯狂，澳大利亚和新西兰 Dlrs 护士遭受痛苦损失
  • Pozsar 表示，美联储应该出售债券，而不仅仅是让它们滚滚
  • 随着 WTI 连续第六周上涨，油价上涨步伐加快
  • 亚洲股市，美国期货在美联储利率冲击后重新站稳脚跟
  • 随着 iPhone 避开供应链的冲击，苹果的销售和利润最高估计

前一天

  • 除大多数中国指数外，亚洲股市今早上涨。利好消息被引用为支撑。中国市场将于下周因农历新年休市。与此同时，有报道称，到目前为止，中国的假期旅行一直很缓慢，这可能是由于 Omicron 的持续传播。美国总统拜登昨天表达了他对俄罗斯可能在 2 月中旬袭击乌克兰的担忧。
  • 今天没有英国数据发布，但欧元区和美国的日历都很忙。已发布的法国第四季度 GDP 数据显示季度增长 0.7%，好于预期，但低于第三季度的增长。预计今天上午西班牙和德国的 GDP 数据将呈现出喜忧参半的景象。预计西班牙的产出将出现可观的季度增长，但德国的 GDP 被认为可能已经下降，这反映了最新的 Covid 限制的影响。欧元区整体 GDP 数据将于周一公布。
  • 欧元区 1 月份的信心措施将进一步了解最新限制对经济活动的影响。 PMI 指标等其他数据似乎显示对服务业的影响大于对制造业的影响。预计最新的信心指标也会得出类似的结果。
  • 在美国，关注的焦点仍然是通胀压力正在形成的程度。预计今天 12 月美联储首选通胀指标消费者支出平减指数的读数将显示年度总体通胀和核心通胀均上升，与已经发布的 CPI 指标一致。总体通胀预计将上升 5.8%（从 11 月的 5.7%），这将是近 40 年来的最高水平，几乎是美联储通胀目标的三倍。 1 月份通胀似乎再次上升，尤其是因为能源价格在 2022 年初大幅上涨。
  • 美国第四季度就业成本指数（ECI）可能会加剧对劳动力市场紧缩可能进一步助长通胀的担忧。与月度劳动力市场报告中的指标相比，ECI 是一种更全面但不太及时的劳动力成本指标。它在第三季度创下历史新高，预计第四季度的读数只会适度放缓。美联储主席鲍威尔指出，ECI 是美联储密切关注的事情之一。与此同时，昨天的第四季度 GDP 数据表明，今天的 12 月消费者支出增长读数有所下降。
  • 周三美联储货币政策更新后，政府债券市场仍面临压力。由于市场仍不确定今年预计会加息多少次，美国短期收益率涨幅最大。周三，美联储主席鲍威尔拒绝排除在 2022 年每次后续政策会议后加息的可能性。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1075 (442M), 1.1100 (734M), 1.1130-35 (515M) 1.1150 (1.3BLN), 1.1200-10 (1.64BLN), 1.1270-75 (1.0BLN) 1.1300-10 (1.0BLN), 1.1320-25 (675M), 1.1350 (290M)

1.1400 (475M), 1.1500-10 (535M)

USD/JPY: 113.15 (655M), 114.00 (748M), 114.50 (645M)115.00 (1.38BLN), 115.50-55 (1.98BLN), 115.90-00 (1.7BLN) 116.50 (352M).

USD/CHF: 0.8900 (500M), 0.9550 (500M)

USD/CAD: 1.2555 (410M), 1.2630 (390M), 1.2695-00 (750M) 1.2800-10 (665M).

AUD/USD: 0.6950 (210M), 0.7050 (458M) 0.7145-50 (700M).

NZD/USD: 0.6735 (520M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨

  • 欧元兑美元、日元、英镑保持在近期低点附近
  • 欧元在亚洲大部分地区处于近期低点附近
  • 欧元/美元在 1.1138-55 EBS 之间平静，昨日低点 1.1131
  • 今天该地区一些厚实的期权到期，有助于遏制行动，上限
  • 11100 E7.34 亿，1.1125-40 总计 E615 百万，1.1150 E13 亿
  • 欧元/日元对周末前/农历新年头寸调整的小幅买盘
  • 亚洲 128.45-76 EBS，大宗期权也在该区域到期
  • 今天 126.25 E12 亿，129.30 E4.72 亿，130.00 E12 亿

GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。

  • 因弹性股票限制美元而出价
  • +0.1% - 美元下滑，亚洲股市上涨，E-mini S&P 期货 +0.5%
  • 股市反弹背后的强劲苹果业绩——盘后交易+5%
  • 交易至 1.3381-1.3395 区间顶部，兴趣温和
  • 英国的空店数量自 2018 年以来首次下降
  • 图表； 5、10 和 21 天移动平均线波峰下跌，21 天波利扩张
  • 动量研究下滑，负面设置表明进一步下跌，但美元领先
  • 1.3300，12-1月涨幅76.4%是初步支撑
  • 突破1.3560 21日均线需要结束下行偏见

USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌

  • 美元/日元夹在 115.00、115.50-55 的大型期权到期之间
  • 14 亿美元 115.00 美元，总计 18 亿美元 115.50-55 美元，115.90-116.00 美元 17 亿美元
  • 东京情绪风险，日经指数上涨 2.1% @26,720，昨日大部分损失收复
  • 近期下跌后周末/农历新年头寸调整倾斜
  • 美国收益率脱离近期高点但强劲，Tsy 10s @1.815%，周四高点 1.880%
  • 东京定盘价日本进口商需求良好，逢低买盘增加
  • GPIF 本周早些时候指出，日本投资者也可能逢低买入
  • 日本出口商、期权相关参与者、规范长期提供报价
  • 欧元/日元 128.45-76 EBS，英镑/日元 154.19-70，澳元/日元 81.02-33
  • 从近期低点上穿，但因风险情绪波动而基本沉重
  • 欧元/日元期权到期 - 126.25 E12 亿欧元，129.30 E4.72 亿欧元，130.00 E12 亿欧元

AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨

  • 交易至 0.7028-0.7044 区间顶部 - 早期繁忙，然后温和流动
  • PPI 超出预期，+1.3%q/q vs 1.1% f'cast，3.7%y/y vs 2.9% - 没有影响
  • 下周澳洲联储利率决定声明重大事件风险
  • 5、10 和 21 日和每周移动平均线下滑，21 天 Bolli's 扩大
  • 0.7057 较低的 21 天布林带表明澳元短期超卖
  • 目标测试 0.6990-94、2020 年 11 月和 2021 年低点 - 主要支撑
  • 下跌0.7149 10 DMA和0.7186 21 DMA初步显着阻力