2021年10月14日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储担心通胀风险，因为缩减计划更加坚定
  • 美联储鲍曼：对 11 月的缩减感到满意，看到了风险
  • 拜登总统面临供应链危机，难以控制
  • 拜登管理员要求石油行业帮助控制天然气价格
  • 美国有望在 10 月底前与欧盟就金属关税达成协议
  • 中国工厂门口通货膨胀率飙升至 26 年来的最高水平
  • 恒大让中国开发商将债务市场拒之门外
  • 由于达美航空造成损失，澳大利亚 9 月就业人数下降
  • 埃尔多安解除土耳其利率小组反对削减利率
  • 欧盟与英国举行脱欧谈判以避免威胁破坏协议
  • 英国港口中断蔓延，对圣诞节构成供应威胁
  • 英国天然气运输公司停止向零售供应商供货

前一天

  • 美国股市收高，亚洲股市大多上涨，尽管昨天美国 CPI 通胀率进一步上升至 5.4%y/y，且 FOMC 会议纪要表明官员认为今年开始缩减资产购买。在工厂门通胀率进一步上升至 10.7%y/y 之后，中国股市表现更加复杂。
  • 在其他地方，尽管失业率升至 4.6% 的幅度低于预期，但澳大利亚报告称，由于封锁，就业率再次下降。英国 RICS 住房调查显示，预计价格上涨的测量师净余额仍然很高，但小幅下降至 68%。英国政府表示将认真研究欧盟关于北爱尔兰议定书的提议，预计将举行新的谈判。
  • 这一天可能更多地关注演讲者而不是数据。除了美国生产者物价指数和每周申领失业救济金人数外，英国或欧元区没有重大数据公布，尽管瑞典央行的 CPI 通胀可能会引起瑞典央行观察员的兴趣。美国年度 PPI 通胀预计将进一步上升，而首次申请失业救济人数预计将从 326k 小幅下降至 320k。英国数据重点将转向下周 CPI 通胀、零售销售、GfK 消费者信心和 PMI 初值的更新。
  • 在此之前，将关注英格兰银行 MPC 的 Silvana Tenreyro 和 Catherine Mann 的预定演讲。 Tenreyro 将就“主导货币和货币政策的影响”发表演讲，而 Mann 将发表“应对 Covid-19 危机的遗留问题”。预计副行长 Jon Cunliffe 也将谈论央行数字货币。今天还有许多美联储发言人，包括布拉德、博斯蒂克、巴金和哈克。欧洲央行的 Knot（荷兰央行行长）也将发表讲话。
  • 由于英国通胀在未来几个月内将升至 4% 以上并在一段时间内保持高位，金融市场预计英国央行将在 12 月将利率从 0.1% 上调至 0.25%。预计到那时休假计划结束的影响将更加明显。相比之下，市场预计美国只会从 2022 年末开始加息，尽管年度 CPI 可能进一步上升，而且他们对欧洲央行利率也相对温和

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 113.90/114.00 400m. 113.70/80 590m. 112.90/113.00 1.07bn (670m C). 112.50 680m. 112.20/30 641m. 111.80/90 652m.
  • EURUSD - 1.1790/1.1800 856m. 1.1740/50 2.00bn (1.16bn C). 1.1720 541m 1.1700 486m. 1.1610/20 981m. 1.1600 1.63bn (1.20bn P). 1.1580/90 701m. 1.1550/60 970m. 1.1500 667m.
  • GBPUSD - 1.3650 624m.
  • AUDUSD - 0.7340/50 634m. 0.7190/0.7200 792m.
  • USDCAD - 1.2680/90 597m. 1.2550/60 578m. 1.2490/1.2510 890m.
  • EURGBP - 0.8670 417m. 0.8510/20 1.20bn (656m P).
  • USDCHF - 0.9350/60 620m.
  • AUDJPY - 78.50 640m

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨

  • 强劲反弹后于1.1600附近盘整
  • 美元在纽约时段下跌后，欧元/美元开盘上涨 0.56% 至 1.1595
  • 它在平静的亚洲时段盘整于 1.1589/1.1601
  • 收于 10 日均线 (1.1577) 以上表明下跌趋势已耗尽
  • 阻力位在上周高点和 21 天均线 1.1640 附近
  • 每周收盘价高于 1.1640 将完成外周看涨
  • 支撑位于 10 日均线 1.1577，突破将缓解上行压力

GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。

  • 守住离岸收益，突破1.3700招手
  • 1.3659-1.3670窄幅震荡，巩固周三涨幅
  • G7 制定央行数字货币指南
  • 很有趣，看看它们是否取代或提升了现有的数字产品
  • 图表； 5、10 和 21 天移动平均线冲突，21 天波利的合约
  • 动量研究走高 - 混合信号有利于区间交易
  • 9 月拒绝走低 21 天波利，然后收于 1.3623 21 日均线上方
  • 设置目标 1.3788 下降 21 天波段，如 7 月和 8 月所示
  • 短期因素表明英镑反弹可延伸至1.3788

USDJPY 日内偏差： 看涨高于 111.50 看跌低于

  • 美元/日元和日元交叉盘在亚洲反弹，前者多头美国收益率
  • USD/JPY 从 113.21 EBS 亚洲早盘到 113.54，美国 Tsy 10s 1.544-1.554%
  • 隔夜美国国债 10 国债收益率低至 1.526%，曲线更平坦
  • 美元/日元向 113.00 高位出价，逢低买入策略再次发挥作用
  • 包括进口商在内的日本企业注意到，零售空头处于高位
  • 11 亿美元的大量期权也到期 112.95-113.00，113.75-114.00 美元 9.9 亿美元

AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 未能突破 0.7400 后小幅回落
  • 澳元兑美元开盘上涨 0.40% 至 0.7380，此前美元在纽约被广泛抛售
  • 亚洲早盘走高，一阶段交易至0.7396
  • 卖家在 0.7400 之前封顶，下午大约在 0.7375/80
  • 澳大利亚就业数据没有反应，接近预期
  • 阻力位于自 6 月中旬以来一直保持的 100 日均线 (0.7415)
  • 支撑位于 0.7319 的 10 日均线，突破将缓解上行压力
  • 偏向更高，而 10 日均线保持下跌